Очень часто применяются алгоритмические спекулятивные стратегии, цель которых не реализация актива, а получение прибыли от колебания цены торгового инструмента. В отличие от экзекьюшн-стратегий , которые ставят за цель максимально незаметно реализовать крупный объем активов для своих целей, при этом, не повлияв на рыночные цены, спекулятивные стратегии часто способствуют вмешательству в рынок, с целью получения дополнительной прибыли. Можно выделить основные 8 групп спекулятивных стратегий. Однако, некоторые группы спекулятивных стратегий основываются на других группах, либо выступают как производные от них.
По сути, стратегия Маркет-мейкер предполагает вмешательство в рынок, и получение из этого дополнительной прибыли. По стратегии Market-making крупный институциональный участник финансового рынка выставляет крупные позиции (от сотен тысяч до миллионов и даже миллиардов долларов) одновременно и на покупку и на продажу. Одновременное выставление противоположных позиций не приносит прибыли (по сути это локирование), и само по себе не влияет на изменение цены актива, а лишь увеличивает объем торговли на рынке. Таким образом, маркет-мейкеры способствуют поддержанию высокой ликвидности финансовых активов. Более того, биржи и внебиржевые организации заинтересованы в маркет-мейкерах на неликвидных активах, куда их и привлекают, предлагая льготные условия торговли, а порой и «закрывая глаза» на их вмешательство в рынок
Вмешательство маркет-мейкеров в рынок проходит в следующем.
Когда цена актива начинает расти, маркет-мейкер закрывает частично или полностью позицию на покупку, двигая, таким образом, цену вниз. При обвале цены, заработав на позиции на продажу, маркет-мейкер может закрыть позицию на продажу, двинув свою очередь цену обратно вверх. Таким образом, маркет-мейкер может точно знать, когда произойдет разворот тренда, что позволяет им дополнительно выставлять позиции и получать дополнительную прибыль. О том, вы можете прочесть в отдельной статье.
В основе данных стратегий лежит простой принцип следования за движением тренда. Алгоритмическая торговля по спекулятивным стратегиям слежения тренда использует различные индикаторы технического анализа, для получения торговых сигналов (следует заметить, что крупные институциональные участники рынка используют индикаторы собственной разработки, которых не встретишь в доступе для обычного трейдера ). Достоинством трендиследящих стратегий является их универсальность, так как они могут применяться на любых типах торговых активов и на любых таймфреймах.
Влиянием на рынок, при использовании трендследящих спекулятивных стратегий со стороны институциональных участников рынка может выражаться в усилении тренда: если участник открывает крупную позицию по тренду, он тем самым повышает спрос, что двигает цену еще дальше.
Спекулятивные стратегии парного трейдинга работают на соотношениях торговых инструментов с высокой взаимной корреляцией, таких, как например, акции золотодобывающей компании и фьючерсы на золото.
Принцип парной стратегии в следующем:
Выбирается два коррелированных (взаимосвязанных) актива, допустим золото и акции золотодобывающих компаний. Если мировые цены на золото растут, то растут и цены на акции золотодобывающих компаний. Однако, графики цен могут различаться. Анализируется отклонение графиков цен от скользящих средних. При значительном повышении цены одного из активов, совершается его продажа, и одновременно покупается снизившейся актив. Таким образом образуется так называемый Бета-нейтральный портфель , при котором результат такой сделки будет зависеть не от рыночного тренда, а от отношения цены одного актива к другому. При возвращении графиков цен к скользящим средним, позиции закрываются. Для анализа по парному трейдингу на мелких таймфреймах, используются алгоритмы индикаторов технического анализа. На крупных таймфреймах используется фундаментальный анализ рынка, с индикаторами рыночных мультипликаторов и различных финансовых коэффициентов. Данную стратегию часто используют крупные инвестиционные фонды и хедж-фонды, которые совершают крупные сделки через алгоритмы TWAP, VWAP, Iceberg или POV.
Баскет-трейдинг работает по практически аналагичному алгоритму с парным трейдингом, с разницей в том, что алгоритмическая торговля ведется не двумя коррелирующими активами, а двумя корзинами коррелирующих активов (от англ. Basket - корзина). Таким образом, происходит диверсификация, которая позволяет минимизировать торговые риски. Алгоритмическая торговля по баскет-трейдинг ведется, как правило, в пределах одной торговой сессии рыночными ордерами, а в корзины входят высоколиквидные активы.
Арбитражная торговля отчасти похожа с парной торговлей, с разницей в том, что она ведется несколькими аналогичными торговыми инструментами (идентичных или корреляционных). Арбитражная торговля предполагает получение прибыли от разницы в ценах подобных (одинаковых) активов, а не от ценовых движений. Когда связанные или идентичные инструменты демонстрируют разницу в котировках, то возникает арбитражная ситуация.
Арбитражные стратегии можно разделить на следующие подтипы, в зависимости от используемых активов:
Арбитражная торговля способствует синхронизации и выравниванию цен, так как алгоритмические арбитражёры очень быстро реагируют на любой перекос на финансовых рынках.
В алгоритмической арбитражной торговле немаловажную роль играет поставка котировок, скорость и качество передачи данных. Поэтому институциональные участники рынка подключают значительную материально-техническую базу, для обеспечения арбитражной торговли.
Торговля волатильностью ведется на производных финансовых инструментах, особенно на опционах. Принцип торговли сводится к зависимости стоимости опционного контракта от волатильности торгового инструмента в период до срока экспирации. Говоря простым языком, торговля волатильностью предполагает, что на стоимость опциона влияет учет рисков движения цены.
Волатильность — показатель, который отображает вероятность изменения цены. Чем выше волотильность, тем выше вероятность, что цена будет изменяться.
Опцион с ожиданием более высокой волатильности покупается, так как цена на него будет расти. Опцион с ожиданием более низкой волатильности продается, так как его стоимость будет падать. При приобретении опциона, необходимо осуществить хеджирование позиции противоположной сделкой.
Расчеты торговли волатильностью являются очень сложными, математические расчеты которых работают по автоматизированным алгоритмам институциональных участников финансовых рынков.
Алгоритмические стратегии низких издержек схожи с трендследящими стратегиями, так как предполагают торговлю по тренду, и парным трейдингом, так как использует коррелирующие инструменты. Однако алгоритмическая торговля предполагает использование нескольких инструментов, при этом по базисному активу определяется движение рынка, а непосредственно сделки совершаются на другом инструменте. Ключевым моментом стратегий низких издержек является то, что на торговых инструментах с высокой корреляцией, один актив (базовый) с большей ликвидностью реагирует быстрее, чем остальные (рабочие) активы с более низкой ликвидностью. Например, вначале падает цена на нефть (базис), которая тянет за собой вниз акции нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний (рабочие торговые инструменты). Тенденции на базисном активе анализируются на наименьших таймфреймах, учитывая каждое изменение котировок. Как только базовый актив начинает демонстрировать резкое изменение цены, то на рабочих торговых инструментах совершается сделка в направлении изменения базового актива. При алгоритмической торговле по стратегиям низких издержек крайне важно иметь сверхскоростной доступ к рынку и рыночной информации, для реализации всех торговых сигналов.
Фронт-раннинг предполагает анализ текущей ликвидности и усредненного объема позиций актива в конкретный период времени. Если на рынке определяется лучшая цена спроса и предложения одного либо нескольких ордеров, где суммарный объем превышает на определенную величину усредненный объем ордеров за конкретный период времени, то выставляется ордер по цене на несколько пунктов выше (при покупке) или ниже (при продаже) от цены крупных заявок. Выходит, что выставленный ордер размешается перед крупными заявками. Когда данный ордер исполняется, тут же устанавливается противоположный ордер еще на несколько пунктов выше, если исполнился ордер Buy, или на несколько пунктов ниже, если исполнился ордер Sell. Звучит всё сложно, однако идея проста: крупные позиции, как правило, исполняются определенное время, за которое могут произойти несколько противоположных сделок. При исполнении же крупной позиции цена может значительно двинуться, что принесет по первому ордеру прибыль. Для алгоритмической торговли по фронт-раннингу используются торговые активы с высокой ликвидностью. Фронт-раннинг становится возможным только при высокоскоростном доступе к рынку и рыночной информации.
Заключение
Алгоритмическая торговля позволяет крупным институциональным участникам рынка реализовывать крупные объемы активов, а также получать дополнительную прибыль от спекуляций на биржевом и внебиржевом рынке. Сложные алгоритмы автоматически анализируют и совершают сделки, которые могут повлиять на ситуацию на рынке.
Большинство торговых роботов, которые применяется в алгоритмическом трейдинге, не доступны для обычных трейдеров, так как являются собственными разработками крупных участников торгов. Торговля по алгоритмам требует высокой точности исполнения и прямого доступа к рыночной ликвидности и информации, что обеспечивается прямым доступом к поставщикам ликвидности.
Сейчас все говорят о том, что живых консультантов заменят машины. Насколько это соответствует реальности?
Роботов делают люди, поэтому кто-нибудь живой обязательно останется … Но если серьезно, давайте для начала определимся, что, собственно, мы называем роботами. Есть робоэдвайзинг, есть алгоритмические стратегии, есть автоследование.
Давайте начнем с робоэдвайзинга. Что включает это понятие?
Робоэдвайзинг — это программы, которые позволяют не только составить портфель клиенту, но и совершать ребалансировку портфеля без участия клиента.
Подобных сервисов в России не так много, но, если говорить о западных практиках, существует четкое разделение между пассивным и активным управлением:
Под алготрейдингом понимают вид трейдинга, при котором действия трейдера полностью формализованы в виде алгоритма, реализуя который трейдер рассчитывает получить прибыль. Простыми словами, алгоритмический трейдинг — это заранее определенный, осознанный алгоритм действий трейдера в ходе торговли.
Какое будущее у алготрейдинга в России? Отмечается высокий интерес к этой услуге как со стороны клиентов, так и со стороны профучастников рынка.
Доля таких услуг будет расти - это очевидно.
Развитие сегмента ставит новые задачи и перед регулятором, и перед рынком. Активно ведется дискуссия касательно будущего данных сервисов для физических лиц. Подобными сервисами пользуется большое количество людей, и регулятор не может не обращать внимания на это.
Клиенту необходимо получать полную информацию об условиях конкретной стратегии, включая, например, налоги, размер комиссий.
При этом цены, по которым клиент совершает сделки, не всегда совпадают с ценами, по которым совершает сделки автор стратегии. Иногда это приводит к тому, что клиент разочаровывается в услуге. Но конечном итоге рынок услуг автоследования и алготрейдинга должен стать понятен как брокерам, так и клиентам.
Преимущества два: скорость и дешевизна. Услуги роботов в разы дешевле, чем консультантов. Даже со скромной суммой в $5тыс. можно получить сбалансированный портфель. Но такая услуга в России не приживется. У нас любят «смотреть в глаза» тем, кто управляет деньгами.
Инвестирование — процесс неспешный и тщательный.
А услуга робоэдвайзинга нацелена на ленивых спекулянтов , которые желают зарабатывать, переложив тяжесть принятия решений на другого. Ни к чему хорошему это не приводит.
Но количество людей, которые хотят зарабатывать и при этом не принимать самостоятельные решения, очень велико. Поэтому робоэдвайзинг в любом случае будет пользоваться спросом.
Проблемы робоэдвайзинга в России связаны со слабостью самого рынка — низкой , обесцениванием значимости бренда и имени компании-разработчика, возможностью манипулирования ценой.
Еще одна проблема - число активных инвесторов. Интересным продукт станет, когда с рынка уйдет Private Banking. Но для этого нужен уникальный сервис, учитывающий интересы конкретного инвестора.
Учитывая повсеместное внедрение чат-ботов и темпы разработки подобных сервисов, широкое внедрение таких технологий — вопрос недалекого будущего. В России основные игроки находятся в состоянии серьезной конкуренции, внедряют новые продукты и услуги, улучшают сервис.
Полагаем, что скоро робоэдвайзинг будет по карману средним и нишевым игрокам, которые с удовольствием вступят в конкурентную борьбу за средства клиентов.
Дополнительно ознакомьтесь с кратким видео о том, что такое алготрейдинг:
Исходя из последних данных, половина объема торгов американскими акциями на фондовой бирже припадает на алгоритмическую торговлю.
На сегодняшний день, благодаря алгоритмам на фондовой бирже и на рынке форекс совершаются миллионы сделок с помощью готовых алгоритмов, которые способны полностью заменить человека.
Стоит отметить, что с помощью специализированных программ трейдеры добились просто огромнейшей скорости открытия и закрытия ордеров, что привело к развитию высокочастотной торговли.
К концу 80 годов из-за развития сетей телекоммуникации все большее количество трейдеров желало присоединиться к торгам удаленно, что в скорее стало доступно благодаря ECN .
Особым прорывом в развитие алгоритмов и торговли с помощью различных роботов произошел после публикации аналитиками IBM в 2001 году отчета о преимуществе алгоритма над человеком и привели пример как простая стратегия предоставления агентской цены имела большое преимущество над неопытным игроком.
Именно публикация данного отчета, а также активное соединение глобальных бирж в единую сеть дало сильный толчок в развитие данного сегмента. Стоит отметить, что под алгоритмической торговлей мы предполагаем использование алгоритмов и программ, у которых заложен алгоритм действий по открытию и закрытию сделок по определенным условиям.
Стоит отметить, что с развитием глобальной сети начала развиваться так называемая высокочастотная торговля, смысл которой состоит в том, что алгоритм получает раньше трейдера определенные данные, на основе которых заключаются сделки с минимальными рисками.
Для примера, одна из компаний, которая специализируется на высокочастотном трейдинге всего за 45 минут потеряла более 400 миллионов долларов из-за сбоя алгоритма, а тысячи оставленных заявок оказали довольно сильное влияние на рынок акций, что пошатнуло доверие к фондовому рынку из-за манипуляций со стороны подобных компаний.
Если говорить о стратегиях, то их условно делят на:
1) Арбитражные
Использовав алгоритмы у трейдеров появляется возможность вести арбитражные операции, которые основываются на закономерностях корреляции определенных активов с одного или разного сегмента.
Таким образом, найдя определенную закономерность в движении, алгоритм производит арбитражные операции на расхождение или схождение движения цены, которые происходят с задержкой в доли секунды. Таким образом, только с помощью советников и алгоритмов можно реализовать такого рода без рисковые стратегии.
2) Стратегии на основе опережения
Многие трейдеры размещают свои сервера с алгоритмами вблизи зданий бирж, что позволяет получить максимальную скорость исполнение ордеров и опережение в доступе информации по ценам нежели другие участники биржи. Таким образом, имея преимущество в скорости получения информации и исполнения ордеров, трейдеры выстраивают свои стратегии на основе высокочастотной торговли.
3) Тактики маркет – мейкеров
Не секрет что для поддержания ликвидности на любом инструменте необходимы маркет-мейкеры. На валютном рынке данная категория компаний использующие подобные стратегии обеспечивают просто огромнейшую ликвидность, при этом ведя рынок так, как им нужно. Также стоит отметить, что некоторым компания платят огромные деньги за создание такой ликвидности на непопулярных и неликвидных инструментах.
Последствия развития алгоритмической торговли
В последствии развития алгоритмической торговли произошли довольно позитивные изменения для обычного трейдера. К таким изменениям можно отнести очень высокую ликвидность практически на всех основных инструментах, благодаря которой вы всегда можете открыть свою сделку по заявленной цене.
Также из-за конкуренции данных компаний довольно сильно сузилось значение спреда что не может не радовать.
Однако стоит отметить, что крупные компании маркет-мейкеры иногда злоупотребляют и пытаются манипулировать рынком, что приводит к появлению реквот и непредсказуемых сильных ценовых изменений, из-за которых очень часто выносит стопы. Между прочим, появление фразы «Вынос толпы» появился именно с развитием алгоритмической торговли.
Многие ошибочно употребляют этот термин в применении к торговле с помощью автоматических торговых систем (). А между тем алгоритмическая торговля подразумевает всего лишь алгоритм исполнения большой заявки. Дело в том, что исполнение действительно крупных заявок на бирже может быть связано с вполне объективными трудностями. Взять, к примеру, возможное влияние на цену. Если, например заявка на покупку акций действительно крупная, то её реализация может толкать цену вверх, что делает покупку дороже, а это, разумеется, невыгодно покупателю. Для решения такого рода проблем и используется алгоритмическая торговля подразумевающая деление крупной заявки на ряд мелких и приобретение их по определённому алгоритму.
Алгоритмическая торговля ставит своей целью исполнение крупной заявки по наиболее выгодной цене, а не трейдинг с целью получения прибыли
Алгоритмическую торговлю широко используют так называемые (крупные банки, пенсионные фонды, ). Они работают с настолько крупными размерами заявок, что их затруднительно реализовать посредством простого размещения на бирже.
До появления алгоритмической торговли с такими маркетмейкерами работали специально создаваемые для этих целей execution-компании. Они вручную делили крупные заявки и исполняли их, опираясь исключительно на свой опыт (или на свой страх и риск). Либо исполнением такого рода заявок занимались их трейдеры, опять же деля на части и реализуя их, опираясь на свои навыки.
Сама алгоритмическая торговля появилась с середины нулевых годов. Все крупнейшие брокеры стали предоставлять эту возможность реализации крупных заявок в автоматическом режиме. Для этого клиенту брокера необходимо лишь выбрать алгоритм, по которому будет исполняться его заявка, а затем система сделает всё сама.
Существуют несколько основных алгоритмов реализации крупных заявок:
Как и любая автоматическая система, алгоритмическая торговля не застрахована от программных и аппаратных ошибок. Хотя автоматика и призвана, в первую очередь исключить так называемый человеческий фактор, тем не менее, многие ошибки бывают связаны именно с ним (ошибки в программировании и настройке системы).
Примером такой ошибки может служить случай произошедший в 2012 году с компанией Knight Capital. Из-за неправильной настройки и установки программного обеспечения произошел сбой, в результате которого, в короткий промежуток времени были выставлены заявки на несколько миллиардов долларов. Это был настолько мощный выброс, что некоторые акции сдвинулись в цене до 10%. Результатом этой ошибки стал убыток в полмиллиарда долларов и как следствие банкротство компании.
После этого случая регулирующие органы фондового рынка США стали требовать от владельцев такого рода автоматизированных систем «кнопок» экстренного отключения. Чтобы можно было мгновенно остановить запущенный процесс, в случае если что-то вдруг пойдёт не так, как было запланировано.
Алгоритм - это определенный набор четко определенных инструкций, направленных на выполнение задачи или процесса.
Алгоритмическая торговля (автоматическая торговля, торговля черным ящиком или просто торговля алго) - это процесс использования компьютеров, запрограммированных на выполнение определенного набора инструкций для размещения торговли с целью получения прибыли со скоростью и частотой, которая невозможно для торговца людьми. Определенные наборы правил основаны на сроках, цене, количестве или любой математической модели. Помимо возможностей для торговли трейдерами, торговля алговыми делает рынки более ликвидными и делает торговлю более систематической, исключая эмоциональные воздействия человека на торговую деятельность. (Подробнее см. Выбор правильного алгоритмического торгового программного обеспечения .)
Предположим, что трейдер следует этим простым торговым критериям:
Используя этот набор из двух простых инструкций, легко написать компьютерную программу, которая будет автоматически отслеживать цену акций (и индикаторы скользящего среднего) и место заказы на покупку и продажу при соблюдении определенных условий. Трейдеру больше не нужно следить за живыми ценами и графиками, или заказывать вручную. Алгоритмическая торговая система автоматически делает это за него, правильно определяя торговые возможности. (Подробнее о скользящих средних см. В разделе Простые скользящие средние. Вывод трендов .)
[Если вы хотите узнать больше о проверенных и точных стратегиях, которые в конечном итоге могут быть обработаны в алорифмической торговой системе, ознакомьтесь с курсом «Академия онлайн-трейдеров Академии Investopedia».]
Algo-trading предоставляет следующие преимущества:
Наибольшая часть сегодняшней алго-трейдинга - высокочастотная торговля (HFT), которая пытается извлечь выгоду из размещения большого количества заказов на очень быстрых скоростях на нескольких рынках и нескольких параметров решения, основанных на по предварительно запрограммированным инструкциям.(Более подробно о высокочастотной торговле см. Стратегии и секреты фирм с высокой частотой торговли (HFT) .)
Algo-trading используется во многих формах торговой и инвестиционной деятельности, в том числе:
Алгоритмическая торговля обеспечивает более систематический подход к активной торговле, чем методы, основанные на интуиции или инстинкте трейдера.
Любая стратегия алгоритмической торговли требует определенной возможности, которая выгодна с точки зрения повышения прибыли или снижения затрат. Ниже перечислены общие торговые стратегии, используемые в торговле алгомистами:
Наиболее распространенные алгоритмические торговые стратегии следуют тенденциям в скользящих средних, прорывах каналов, изменениях уровня цен и соответствующих технических индикаторах. Это самые простые и простые стратегии для реализации с помощью алгоритмической торговли, поскольку эти стратегии не включают в себя прогнозы или прогнозы цен. Торги инициируются на основе появления желательных тенденций, которые легко и просто реализовать с помощью алгоритмов, не вникая в сложность интеллектуального анализа. Вышеупомянутый пример 50 и 200 дневных скользящих средних является популярной тенденцией после стратегии. (Подробнее о стратегиях трейдинга см. Ниже: Простые стратегии капитализации на тренды .)
Покупка двойного списка акций по более низкой цене на одном рынке и одновременная продажа на более высокая цена на другом рынке предлагает разницу в цене как безрисковую прибыль или арбитраж. Такая же операция может быть реплицирована для акций против фьючерсных инструментов, так как разница цен существует время от времени. Внедрение алгоритма для определения таких различий цен и размещения заказов позволяет эффективно использовать выгодные возможности.
Фонды индексов определили периоды перебалансировки, чтобы довести свои запасы до их соответствующих контрольных показателей. Это создает выгодные возможности для алгоритмических трейдеров, которые извлекают выгоду из ожидаемых сделок, которые предлагают прибыль в размере 20-80 базисных пунктов в зависимости от количества акций в индексном фонде, до перебалансирования фондового индекса. Такие торги инициируются с помощью алгоритмических торговых систем для своевременного исполнения и лучших цен.
Множество проверенных математических моделей, таких как дельта-нейтральная торговая стратегия, которые позволяют торговать на комбинации опционов и ее базовой безопасности, где размещаются торги для компенсации положительных и отрицательных дельт, чтобы дельта портфеля поддерживается на нуле.
Средняя стратегия реверсии основана на идее, что высокие и низкие цены актива являются временным явлением, которое периодически возвращается к их среднему значению. Определение и определение ценового диапазона и алгоритма реализации, основанного на том, что позволяет автоматически размещать сделки, когда цена актива разрывается и выходит за пределы его определенного диапазона.
Стратегия взвешенной средней цены по току разбивает крупный заказ и выпускает на рынок динамически определенные мелкие куски заказа на рынке с использованием исторических профилей объема запаса. Цель состоит в том, чтобы выполнить заказ, близкий к средневзвешенной цене (VWAP), тем самым выиграв среднюю цену.
Стратегия взвешенной средневзвешенной цены времени разбивает большой порядок и выпускает динамически определенные мелкие куски заказа на рынок, используя равномерно разделенные временные интервалы между началом и временем окончания. Цель состоит в том, чтобы выполнить заказ близко к средней цене между временем начала и окончания, тем самым минимизируя влияние на рынок.
Пока торговый заказ не будет полностью заполнен, этот алгоритм продолжает отправлять частичные заказы в соответствии с определенным коэффициентом участия и в соответствии с объемом, проданным на рынках. Связанная стратегия «шагов» отправляет заказы с определенным пользователем процентным объемом рынка и увеличивает или уменьшает этот коэффициент участия, когда цена акций достигает определенных пользователем уровней.
Стратегия дефицита реализации направлена на минимизацию стоимости исполнения заказа путем торговли с рынком в реальном времени, что позволяет сэкономить на стоимости заказа и выиграть от альтернативной стоимости отсроченного исполнения. Стратегия увеличит целевой уровень участия, когда цена акций движется благосклонно и уменьшит ее, когда цена акций движется отрицательно.
Существует несколько специальных классов алгоритмов, которые пытаются идентифицировать «события» с другой стороны. Эти «алгоритмы обнюхивания», используемые, например, маркет-мейкером на стороне продажи, имеют встроенный интеллект, чтобы идентифицировать существование любых алгоритмов на стороне покупки большого заказа. Такое обнаружение с помощью алгоритмов поможет маркет-мейкеру определить возможности большого заказа и дать ему возможность выиграть, заполнив заказы по более высокой цене. Это иногда называют высокотехнологичным фронтом. (Более подробно о высокочастотной торговле и мошеннических методах см.: Если вы покупаете акции онлайн, вы участвуете в HFT .)
Реализация алгоритма с использованием компьютера программа - последняя часть, забитая бэктестированием. Задача состоит в том, чтобы преобразовать идентифицированную стратегию в интегрированный компьютеризированный процесс, который имеет доступ к торговому счету для размещения заказов. Требуется следующее:
AEX торгуется в евро, тогда как LSE торгуется в фунтах стерлингов
Требования:
Нижняя линия
Количественный анализ производительности алгоритма играет важную роль и должен быть рассмотрен критически. Увлекательно заниматься автоматизацией с помощью компьютеров с идеей легко зарабатывать деньги. Но необходимо убедиться в том, что система тщательно протестирована и требуются ограничения. Аналитическим трейдерам следует рассмотреть возможность самостоятельного изучения программ и систем построения, чтобы быть уверенными в правильном осуществлении правильных стратегий. Осторожное использование и тщательное тестирование алго-трейдинга могут создать выгодные возможности. (Подробнее см. В разделе «Как закодировать свой собственный торговый робот Algo».)
